在现实生活中，有一类问题被定义为最优决策问题，这类问题可能会有许多可行解，每一个解都对应于一个值，我们希望找到具有最优值的那个解，即最优解。20世纪40年代，Richard Bellman首次使用了动态规划这个术语，用来描述最优决策问题的求解过程。其核心思想是将最优决策问题按照时间或空间特征分解成若干相互关联的阶段，以便按次序去求每个阶段的解。各阶段开始时具有客观条件（称之为状态），当各阶段的状态确定以后，就可以做出不同的决定，从而确定下一阶段的状态，这种决定称为决策。“动态”是指在一定条件下，根据上一阶段的状态和决策来导出本阶段的状态，“规划”是指建立状态转移方程。最优决策问题的难点在于，各个阶段决策的选取不能任意确定，它既依赖于当前面临的状态，又影响着以后的发展。